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Un procedimiento para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo con previsión perfecta e histéresis
Publicado 1998-01-01
Palabras clave
- modelos lineales,
- histéresis,
- Austin y Buiter,
- Buiter
Cómo citar
Graziani, C., & Almansa, A. (1998). Un procedimiento para la simulación de modelos lineales en tiempo continuo con previsión perfecta e histéresis. Estudios Económicos De El Colegio De México, 13(1), 35–56. https://doi.org/10.24201/ee.v13i1.242
Resumen
Se presenta un procedimiento para la simulación de: modelos lineales, en tiempo continuo, con previsión perfecta e histéresis. El procedimiento, que constituye la base del algoritmo LPFH, parte de una generalización de la forma estructural estándar, introducida por Austin y Buiter (1982) y Buiter (1984), y permite la solución numérica de modelos con muchas variables de estado.
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