Descomponiendo los precios de la electricidad con saltos

Resumen

Se propone un modelo para descomponer los precios de la electricidad en dos procesos estocásticos sin dependientes: uno que representa el comportamiento “normal” de los precios y otro que capture los “saltos” temporales. Para cada componente se especifica un parámetro de reversión a la media. Para identificar tales componentes especificamos un modelo estado-espacio con cambio de régimen. Al utilizar los precios de la electricidad de Nueva Gales del Sur estimamos el modelo aplicando la metodología de Kim (1994). Finalmente, se realizaron simulaciones con el método bootstrap para estimar la contribución esperada de cada componente en el precio total de la electricidad.