41-vol. 21, núm. 1, enero-junio, 2006
Artículos

Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario

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  • Bárbara Trejo,
  • José Antonio Nuñez,
  • Arturo Lorenzo
Bárbara Trejo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
José Antonio Nuñez
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Arturo Lorenzo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
DOI: https://doi.org/10.24201/ee.v21i1.156

Publicado 2006-01-01

Palabras clave

  • distribución Gaussiana inversa normal,
  • rendimientos,
  • comparación de distribuciones

Cómo citar

Trejo, B., Nuñez, J. A., & Lorenzo, A. (2006). Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario. Estudios Económicos De El Colegio De México, 21(1), 85–98. https://doi.org/10.24201/ee.v21i1.156

Métrica

Resumen

Se muestra un estudio empírico para comparar la distribución normal,  la t-Student y la distribución gaussiana inversa normal (NIG). Se lleva a cabo para el caso de los rendimientos de la Bolsa Mexicana de Valores. Los parámetros de la distribución NIG y t-Student son estimados por máxima verosimilitud. El rechazo de normalidad es contundente al usar la prueba ómnibus. Los resultados son muy claros: el ajuste para la distribución NIG es mejor que para la distribución normal. También se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar la t-Student y la NIG.

 

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