Pronósticos restringidos con modelos de series de tiempo múltiples y su aplicación para evaluar metas de política macroeconómica en México

Resumen

Se utiliza el método de pronósticos restringidos para monitorear el cumplimiento de las metas anunciadas por el gobierno mexicano para algunas variables de importancia macroeconómica. El método proporciona escenarios acordes con el futuro esperado, según las metas planteadas. Aquí se construyen primero varios modelos del tipo VAR, VEC y BVAR, y se analiza su capacidad predictiva. La metodología emplea entonces el modelo que produce los mejores pronósticos, que resultó ser un modelo BVAR. Con los escenarios de los pronósticos restringidos es posible determinar si las metas son viables, así como el momento en el que se presente evidencia de que las metas dejan de ser factibles.